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Lucas
Lebihan

Ingénieur Quantitatif Quantitative Engineer

Ingénieur logiciel de formation, spécialisé en finance quantitative — je conçois des systèmes de pricing & risk en production à l'intersection de la rigueur mathématique et de l'excellence technique, des ETFs aux dérivés actions. Software engineer turned quantitative finance — I build production pricing & risk systems at the intersection of mathematical rigor and technical excellence, from ETF exposure analytics to equity derivatives.

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Lucas Lebihan

À propos About

Diplômé de l'Ensimag (Grenoble INP) en informatique et titulaire d'un Master Finance Quantitative de l'IAE Grenoble, je combine une expertise solide en ingénierie logicielle avec une formation rigoureuse en finance de marché.

Après 3 ans chez Murex à développer des APIs REST basse latence et des composants de trading pour la plateforme MX.3, je suis aujourd'hui Ingénieur Quantitatif chez BNP Paribas — librairies de pricing TRF, pipelines d'exposition delta cross-assets, et systèmes à fort impact (microservice FX <20 ms de latence, moteur dividendes -50% runtime / -95% mémoire).

Mon objectif : contribuer à des équipes exigeantes en finance de marché, fonds d'investissement ou banque privée, où la rigueur mathématique et l'excellence technique font la différence.

Graduate from Ensimag (Grenoble INP) in Computer Engineering and holder of an M.Sc. in Quantitative Finance from IAE Grenoble, I combine strong software engineering expertise with rigorous training in capital markets.

After 3 years at Murex delivering low-latency REST APIs and trading components for the MX.3 platform, I now work as a Quantitative Engineer at BNP Paribas — TRF pricing libraries, cross-asset delta-exposure pipelines, and performance-critical systems (FX microservice sub-20 ms latency, dividend engine -50% runtime / -95% memory).

My goal: contribute to demanding teams in capital markets, investment funds, or private banking, where mathematical rigor and technical excellence make the difference.

Compétences Skills

Finance Finance

ETFs Dérivés actions Gestion des risques Couverture Delta Pricing Valorisation ETFs Equity Derivatives Risk Management Delta Hedging Pricing Valuation

Programmation Programming

Python Java Go REST APIs Python Java Go REST APIs

Data & Infrastructure Data & Infrastructure

PostgreSQL Redis MongoDB Unix PostgreSQL Redis MongoDB Unix

Outils Quantitatifs Quantitative Tools

Pricing d'Options Simulation Monte Carlo Modélisation stochastique Backtesting VaR Options Pricing Monte Carlo Simulation Stochastic Modeling Backtesting VaR

Expérience Experience

Ingénieur Quantitatif — Actions, ETFs & Dérivés Quantitative Engineer — Equities, ETFs & Derivatives

BNP Paribas

Sep 2024 — Présent

Paris, France

Poste actuel Current position

Pricing & analytics risque front-office Front-office pricing & risk analytics

  • — Librairies Python de pricing TRF sur indices actions EU/US, couvrant ajustements de dividendes et opérations sur titres
  • — Pipelines d'exposition delta cross-assets (ETFs, futures, swaps, options actions) permettant la normalisation des Greeks entre books
  • — Analytics d'exposition delta permettant aux traders de calculer leurs positions de couverture optimales sur plusieurs millions d'euros de notionnel
  • — Built Python TRF pricing libraries for major EU/US equity indices, covering dividend adjustment models and corporate action treatment
  • — Engineered cross-asset delta-exposure pipelines across ETFs, futures, swaps, and equity options, enabling consistent Greeks normalization across books
  • — Delivered delta exposure analytics enabling traders to compute optimal hedge positions across books with several million EUR notional

Architecture système & performance System architecture & performance

  • — Microservice FX haute disponibilité pour le PnL Mark-to-Market sur l'ensemble des books, avec latence inférieure à 20 ms et failover actif
  • — Refactorisation du moteur d'agrégation des dividendes de complexité quadratique à linéaire, réduisant le runtime de 50 % et la mémoire de 95 %
  • — Architected a high-availability FX microservice for daily Mark-to-Market PnL across all books, achieving sub-20 ms latency with active failover
  • — Refactored the index dividend aggregation engine from quadratic to linear time complexity, cutting runtime by 50 % and memory usage by 95 %

Recherche quantitative & validation de modèles Quantitative research & model validation

  • — Routines de rééquilibrage de paniers pour réaligner les compositions d'indices post-opérations sur titres et mises à jour client, préservant la couverture delta-neutre
  • — Suivi du tracking error et réconciliation des expositions ETF contre leurs indices, améliorant la réplication indicielle et l'attribution du PnL
  • — Built basket rebalancing routines to realign custom index compositions post-corporate actions and client updates, preserving delta-neutral hedge integrity
  • — Built tracking error monitoring and ETF exposure reconciliation against benchmark indices, improving index replication and daily PnL attribution
Python GNU/Linux Ada Go

Ingénieur Logiciel — Plateforme MX.3 Software Engineer — MX.3 Platform

Murex

Mar 2021 — Sep 2024

Paris, France

Plateforme de trading & ingénierie API Trading platform & API engineering

  • — APIs REST à faible latence pour MX.3, permettant le routage d'ordres en temps réel, la gestion des positions et la synchronisation via le protocole FIX
  • — Intégration de services nouveaux et legacy dans MX.3 via architecture événementielle, garantissant la cohérence des données et réduisant la latence de traitement
  • — Delivered low-latency REST APIs for the MX.3 electronic trading platform, enabling real-time order routing, position management, and portfolio synchronization via the FIX protocol
  • — Integrated new and legacy services into MX.3's infrastructure via event-driven architecture, enforcing data consistency and reducing message-processing latency

Performance système & fiabilité System performance & reliability

  • — Couche de cache multi-threadée concurrente améliorant le débit API et la latence p99 sous charge maximale en heures de trading
  • — Standardisation des pipelines CI/CD et versionnement de schémas sur Oracle, Sybase et PostgreSQL via Liquibase, éliminant les dérives de migration
  • — Built a concurrent multi-threaded caching layer that significantly improved API throughput and p99 latency under peak trading hours
  • — Standardized CI/CD pipelines and schema versioning across Oracle, Sybase, and PostgreSQL via Liquibase, eliminating migration drift and manual release errors
Java Spring Boot C++ REST

Formation Education

Master Finance Quantitative M.Sc. in Quantitative Finance

IAE Grenoble — Université Grenoble Alpes

2020 — 2021 · Grenoble, France

Diplôme d'Ingénieur — Informatique M.Eng. in Computer Engineering

Ensimag — Grenoble INP

2018 — 2021 · Grenoble, France

Certification AMF AMF Certification

Autorité des marchés financiers

Obtenu avr. 2025 Obtained Apr 2025

Projets Projects

Python React ETFs Arbitrage Market-Making

ETF Market-Making Simulator

Outil Python + React calculant en temps réel la juste valeur d'ETFs et identifiant les opportunités d'arbitrage création/remboursement par rapport aux cotations en direct. Supporte une connexion modulaire à un flux de marché live et à la logique d'exécution.

Python + React tool that computes ETF fair values in real time and identifies creation/redemption arbitrage opportunities vs live quotes. Supports modular connection for live market feed and execution logic.

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Python Vue.js VaR Greeks GBM Backtesting

Strategy Risk Monitor

Dashboard web (Python + Vue.js) pour le backtesting multi-actifs et le suivi des risques. Simule des mouvements browniens géométriques corrélés et affiche en temps réel le PnL, la VaR et les Greeks sur plusieurs stratégies.

Web dashboard (Python + Vue.js) for multi-asset portfolio backtesting and risk monitoring. Simulates correlated geometric Brownian motions and displays live PnL, VaR, and Greeks across strategies.

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C# .NET Core GBM Options Structured Products

Structured Product Lifecycle Dashboard

Dashboard C# (.NET Core) pour simuler et suivre des produits structurés sur leur cycle de vie complet, en utilisant des données historiques et GBM simulées. Implémente le suivi d'exposition en temps réel, le rebalancement de couverture et la visualisation de scénarios.

C# (.NET Core) dashboard to simulate and track structured products over their full lifecycle using historical and GBM-simulated market data. Implements real-time exposure tracking, hedge rebalancing, and scenario-based performance visualization.

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Notes techniques Technical Notes

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ETF Finance Marchés Financiers

Mécanisme de création/rachat des ETF : comment le prix reste ancré à la NAV

Comment les Authorised Participants utilisent le mécanisme de création/rachat pour maintenir le prix d'un ETF proche de sa valeur liquidative — arbitrage, acteurs et limites.
ETF Finance Financial Markets

ETF Creation/Redemption Mechanism: How the Price Stays Anchored to NAV

How Authorised Participants use the creation/redemption mechanism to keep an ETF's market price close to its net asset value — arbitrage, key players, and limitations.

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Ingénieur Quantitatif basé à Paris, ouvert à la relocalisation. Quantitative Engineer based in Paris, open to relocation.

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