Ingénierie quantitative · Paris

Lucas LebihanIngénieur quantitatif

Je développe des outils de pricing et de risque pour les dérivés actions.

ETFs, calibration de modèles, performance et fiabilité en production.

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Parcours

Expérience sélectionnée

01Sep. 2024 — Présent

Ingénieur Quantitatif — Actions, ETFs & Dérivés

BNP Paribas · Paris, France

Poste actuel

Pricing & analytics risque front-office

  • Développement de librairies Python de pricing TRF sur indices actions EU/US, incluant ajustements de dividendes et opérations sur titres
  • Construction de pipelines d'exposition delta sur ETFs, futures, swaps et options actions pour normaliser les Greeks entre books

Architecture système & performance

  • Développement d'un service FX haute disponibilité pour le PnL Mark-to-Market quotidien, avec latence inférieure à 20 ms et failover actif
  • Passage de l'agrégation des dividendes d'une complexité quadratique à linéaire, réduisant le runtime de 50 % et la mémoire de 95 %

Recherche quantitative & validation de modèles

  • Construction de routines de rééquilibrage d'indices et de réconciliation ETF pour préserver la couverture et analyser le tracking error
  • Python
  • GNU/Linux
  • Excel
  • Ada
  • Go
02Mars 2021 — Sep. 2023

Ingénieur Logiciel — Plateforme MX.3

Murex · Paris, France

Plateforme de trading & ingénierie API

  • Développement d'APIs REST à faible latence pour le routage d'ordres, les positions et la synchronisation de portefeuilles via FIX
  • Intégration de services MX.3 nouveaux et legacy par architecture événementielle avec frontières explicites de cohérence des données

Performance système & fiabilité

  • Développement d'un cache concurrent améliorant le débit API et la latence p99 sous charge de test maximale
  • Standardisation du CI/CD et du versionnement Liquibase sur Oracle, Sybase et PostgreSQL
  • Java
  • Spring Boot
  • C++
  • REST

Autres travaux

Projets sélectionnés

01
  • Python
  • Polars
  • DuckDB
  • Parquet
  • FastAPI

TickerFlow

Pipeline Python local pour ingérer, valider et interroger des séries de marché. Les données OHLCV sont normalisées, contrôlées puis stockées en Parquet avant d'être exposées par FastAPI.

Code source ↗
02
  • Python
  • FastAPI
  • Options
  • Monte Carlo
  • Risk

DeltaCore

Backend Python de pricing et de risque pour options européennes : Black-Scholes, Bachelier, Greeks, volatilité implicite, Monte Carlo, scénarios de PnL, VaR et Expected Shortfall.

Code source ↗

Compétences

Mes principaux domaines de travail

Du modèle quantitatif jusqu'à son utilisation en production.

  1. 01

    Finance quantitative

    Pricing de dérivés actions, exposition delta, calibration, volatilité implicite, Monte Carlo et risque de modèle.

  2. 02

    Ingénierie de production

    APIs à faible latence, architectures événementielles, calcul distribué, observabilité et déploiements reproductibles.

  3. 03

    Performance & fiabilité

    Profilage, réduction de complexité, contrôle mémoire, validation numérique et limites explicites.

Écriture

Notes techniques

Modélisation quantitative, ingénierie logicielle et finance de marché.

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  • Option Model Lab
  • Architecture
  • Performance

Navigateur, Worker ou API ? La frontière de calcul d'Option Model Lab

Comment les mesures, et non le prestige d'un modèle, ont déterminé les calculs locaux et la seule calibration qui traverse le réseau.

  • ETF
  • Finance
  • Microstructure

Création et rachat d'ETF : ce qui rapproche vraiment le prix de la NAV

Une lecture pratique des deux marchés d'un ETF, du rôle des authorised participants et des coûts qui peuvent laisser subsister une prime ou une décote.

Lucas Lebihan

À propos

Ingénieur logiciel devenu quant

J'ai étudié l'informatique à l'Ensimag, puis la finance quantitative à l'IAE Grenoble. Ce double parcours guide encore ma façon de travailler : comprendre le modèle, puis soigner son implémentation.

J'ai commencé chez Murex sur la plateforme MX.3. Chez BNP Paribas, je travaille aujourd'hui sur des librairies de pricing, des expositions cross-assets et des systèmes où le temps de calcul compte.

Formation

  • Master Finance QuantitativeIAE Grenoble — Université Grenoble Alpes
    2020 — 2021
  • Diplôme d'Ingénieur — InformatiqueEnsimag — Grenoble INP
    2018 — 2021
  • Certification AMFAutorité des marchés financiers
    Avr. 2025

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